鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金    基金管理人：鹏扬基金管理有限公司    基金托管人：招商银行股份有限公司    送出日期：2024 年 8 月 29 日                                 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 23 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                            第 2 页 共 52 页                                       鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                  第 3 页 共 52 页                                      鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                 第 4 页 共 52 页                                     鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                             §2 基金简介 基金名称                       鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 基金简称                       鹏扬核心价值混合 基金主代码                      006051 基金运作方式                     契约型开放式 基金合同生效日                    2019 年 1 月 29 日 基金管理人                      鹏扬基金管理有限公司 基金托管人                      招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额                 82,596,407.99 份 基金合同存续期                    不定期 下属分级基金的基金简称                鹏扬核心价值混合 A             鹏扬核心价值混合 C 下属分级基金的交易代码                006051                 006052 报告期末下属分级基金的份额总额            62,764,006.24 份        19,832,401.75 份                        本基金以低估或合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续 投资目标                   为社会创造更大价值的企业，通过资产配置和精选个股，在控制                        风险的前提下，力争实现更多超额回报。                        本基金的投资策略包括：类属资产配置策略、股票投资策略、债 投资策略                        券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。                        中证 800 指数收益率70%+恒生指数收益率10%+中债综合财富 业绩比较基准                        (总值)指数收益率20%                        本基金属于混合型基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场                        基金，低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票，需 风险收益特征                        承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规                        则等差异带来的特有风险。         项目                   基金管理人                      基金托管人 名称                  鹏扬基金管理有限公司                 招商银行股份有限公司              姓名     宋震                         张姗 信息披露负责人      联系电话   400-968-6688               400-61-95555              电子邮箱   service@pyamc.com          zhangshan_1027@cmbchina.com 客户服务电话              400-968-6688               400-61-95555 传真                  010-68105915               0755-83195201                     中国（上海）自由贸易试验区栖             深圳市深南大道 7088 号招商银行 注册地址                     霞路 120 号 3 层 302 室         大厦                             第 5 页 共 52 页                               鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                  北京市西城区复兴门外大街 A2 号             深圳市深南大道 7088 号招商银行 办公地址                  西城金茂中心 16 层                   大厦 邮政编码             100045                        518040 法定代表人            杨爱斌                           缪建民 本基金选定的信息披露报纸名称                   《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址              http://www.pyamc.com 基金中期报告备置地点                       基金管理人和基金托管人的住所    项目               名称                                  办公地址                                          北京市西城区复兴门外大街 A2 号西城 注册登记机构    鹏扬基金管理有限公司                                          金茂中心 16 层                 §3 主要财务指标和基金净值表现                                                          金额单位：人民币元 基金类别             鹏扬核心价值混合 A                    鹏扬核心价值混合 C                  报告期（2024 年 1 月 1 日-2024       报告期（2024 年 1 月 1 日-2024                  年 6 月 30 日）                   年 6 月 30 日） 本期已实现收益                       -11,508,223.28                   -3,684,310.25 本期利润                           -8,566,542.47                   -2,879,924.15 加权平均基金份额本期利润                         -0.1323                        -0.1395 本期加权平均净值利润率                          -9.21%                          -9.93% 本期基金份额净值增长率                          -8.74%                          -8.92% 期末可供分配利润                       22,441,762.61                    6,483,531.55 期末可供分配基金份额利润                         0.3576                          0.3269 期末基金资产净值                       85,205,768.85                   26,315,933.30 期末基金份额净值                             1.3576                          1.3269 基金份额累计净值增长率                          35.76%                          32.69% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。                           第 6 页 共 52 页                                   鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 （3）本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。                             鹏扬核心价值混合 A                      份额净值      业绩比较        业绩比较基         份额净值  阶段                  增长率标      基准收益        准收益率标     ①－③       ②－④         增长率①                      准差②        率③          准差④ 过去一个月      -6.70%     0.75%       -2.99%     0.42%    -3.71%    0.33% 过去三个月      -8.53%     1.18%       -1.21%     0.64%    -7.32%    0.54% 过去六个月      -8.74%     1.38%        0.06%     0.81%    -8.80%    0.57% 过去一年       -28.76%    1.18%       -7.79%     0.74%   -20.97%    0.44% 过去三年       -42.57%    1.66%      -24.62%     0.84%   -17.95%    0.82% 自基金合同 生效起至今                             鹏扬核心价值混合 C                      份额净值      业绩比较        业绩比较基         份额净值  阶段                  增长率标      基准收益        准收益率标     ①－③       ②－④         增长率①                      准差②        率③          准差④ 过去一个月      -6.73%     0.75%       -2.99%     0.42%    -3.74%    0.33% 过去三个月      -8.62%     1.18%       -1.21%     0.64%    -7.41%    0.54% 过去六个月      -8.92%     1.38%        0.06%     0.81%    -8.98%    0.57% 过去一年       -29.05%    1.18%       -7.79%     0.74%   -21.26%    0.44% 过去三年       -43.26%    1.66%      -24.62%     0.84%   -18.64%    0.82% 自基金合同 生效起至今                               第 7 页 共 52 页                     鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 益率变动的比较                 第 8 页 共 52 页                           鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                      §4 管理人报告   鹏扬基金管理有限公司(以下简称“鹏扬基金”)成立于 2016 年 7 月 6 日，是经中国证监会批准 成立的全国性公募基金公司，总部位于北京。截至 2024 年 6 月末，公司管理资产总规模 1588 亿元， 非货公募资产总规模 1055 亿元，累计创造投资收益超 202 亿元，分红超 86 亿元。   公司践行高质量发展。在业务布局和人才战略方面，公司形成了固定收益、主动股票、指数量 化、多资产四大业务板块，汇聚海内外优秀人才，致力于打造一支将服务投资者作为长期事业的人 才队伍。公司核心投资人员均具有 10 年以上知名金融机构工作经历。公司致力于打造平台化、团队 化、一体化的投研体系，实现“宏观、策略、行业、公司”的全维度研究覆盖，为客户提供“全天 候”的资产管理解决方案。其中，固收团队持续提升宏观研究与资产配置、利率交易、信用研究、 转债增强、国债期货等核心投资能力，力求为投资人获取长期、稳健的收益；股票团队致力于做深                       第 9 页 共 52 页                                   鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 度的个股研究和产业研究，遵循基本面理念严选个股，同时充分保留基金经理自身风格特点，在不 同风格策略领域布局权益产品以适应客户的多元化需求；指数量化团队聚焦高质量核心资产，以科 学方法深挖面向未来的行业主题和选股因子，努力为投资者提供具有长期良好持有体验的指数产品； 多资产团队将基于大数据的定量研究和基于调研访谈的定性研究有机结合，为投资者提供便捷的多 策略组合配置方案，有效分散投资风险，助力资产稳健增值。   公司坚持守法合规经营，高度注重风险管理，以金融科技赋能业务。公司严守法律合规的风险 底线，在管理上树立全员风险防范意识；在业务流程上实现风险管理对投前、投中、投后的全流程 覆盖；在评价方式上以结果为导向检验风险管理成效，杜绝风险事件的发生。公司成立以来对债券 信用风险施行严格管控，投资的债券保持零违约。公司自主研发的金融科技成果“神灯智投”顺利 通过了证监会资本市场金融科技创新（首批）试点项目评审，并转常态化投产运营，实现研究、投 资、交易、风控的一体化，大幅提升资管全流程的运作效率，提升风险管理的有效性。   鹏扬基金作为一家有理想、有担当的公募基金公司，积极履行社会责任，书写“五篇金融大文 章”。2024 年上半年，公司在云南省泸水市、陕西省延长县、北京市西城区等多地开展公益行动， 覆盖乡村教育、消费助农、居民养老等领域。作为中国基金业协会投教专委会委员单位，公司积极 联合各类媒体平台和行业机构力量，开展投资者教育和保护工作，为行业高质量发展建言献策。   鹏扬基金以“为客户创造价值，为美好生活助力”为使命，秉持“客户至上、勇于担当、拥抱 变化、合作共赢”的价值观，以“专业稳健，回报信任”作为经营宗旨，专注于长期目标，寻求服 务投资者的最佳方案，全力以赴争创一流投资机构，在大资管行业迈向高阶发展的进程中行稳致远。                任本基金的基金经理（助理）                   证券 姓名    职务            期限                         从业            说明                任职日期               离任日期         年限                                                     中国人民银行研究生部金融                                                     学硕士。曾任国投瑞银基金                                                     管理有限公司研究员、基金       本基金                                           经理助理、投资经理、基金       基金经                                           经理，华夏基金管理有限公       理,权                                           司研究员、基金经理，百毅 邓彬彬         2020 年 6 月 29 日   -               16       益投资                                           资本管理有限公司投资经       部副总                                           理。现任鹏扬基金管理有限       监                                             公司权益投资部副总监。                                                     持有期混合型证券投资基金                               第 10 页 共 52 页                         鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                      基金经理；2020 年 6 月 29                                      日至今任鹏扬核心价值灵活                                      配置混合型证券投资基金基                                      金经理；2020 年 6 月 29 日                                      至今任鹏扬景泰成长混合型                                      发起式证券投资基金基金经                                      理；2021 年 2 月 2 日至今任                                      鹏扬先进制造混合型证券投                                      资基金基金经理；2022 年 1                                      月 27 日至今任鹏扬产业趋                                      势一年持有期混合型证券投                                      资基金基金经理；2022 年 9                                      月 1 日至今任鹏扬产业智选                                      一年持有期混合型证券投资                                      基金基金经理。 注：（1）此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在 本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《鹏 扬基金管理有限公司公平交易制度》                ，公平对待旗下管理的所有基金及其它组合。   本基金管理人通过统计检验的方法对本公司旗下管理的所有投资组合，在本报告期内不同时间 窗口下(1 日内、3 日内、5 日内)同向交易的价差进行了专项分析，包括旗下各大类资产组合之间的 同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交 易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概 率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下组合存在违反公平交易的 情况。                     第 11 页 共 52 页                          鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   报告期内未发现本基金存在异常交易行为。   报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现涉及本基金 的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 受益于 AI 的电子板块表现较好；供需恶化的新能源、医药和白酒等表现较差。整体而言，过去 2 年 高确定性的资产表现较好；受到贸易战和经济影响的成长性资产表现都比较差。我们分析内在原因 如下：第一，经济复苏弱于预期，国内名义 GDP 压力较大；第二，全球地缘政治的不确定性，市场 用确定性资产（高股息和 AI 资产）避险。   操作方面，本基金投资主要聚焦电力设备与新能源、食品饮料和家电，有色（铜铝）                                       、港股互联 网、部分优质的消费电子和医药公司。总体上组合偏向于成长性行业。考虑到成长股总体估值已经 偏低，本基金本报告期内适度调整了组合持仓，配置更加均衡，更加注重股票的估值水平。一方面 组合更加聚焦于锂电的优质标的，加仓了电网设备；另一方面，继续持有铜铝等周期品、互联网、 食品饮料。   截至本报告期末鹏扬核心价值混合 A 的基金份额净值为 1.3576 元，本报告期基金份额净值增长 率为-8.74%；截至本报告期末鹏扬核心价值混合 C 的基金份额净值为 1.3269 元，本报告期基金份额 净值增长率为-8.92%；同期业绩比较基准收益率为 0.06%。   展望未来，政策方面，虽然当前的政策力度还不足以改变企业盈利趋势或提升市场风险偏好， 但是已经在向正确方向演进。首先总量刺激政策在逐步出台，鼓励消费、设备更新；其次房地产政 策思路发生改变，但是力度需要加大；最后中央政策的核心出发点是科技和安全，表明资源将继续 向生产领域倾斜。我们会继续耐心等待政策重大转机，包括降息、财政资金参与收储商品房以及限 制部分产业的低效产能扩张。企业盈利方面，出口拉动部分行业盈利，消费与地产继续抑制企业盈 利，部分产业供需失衡导致利润较差。在“财政收储+限制低效产能扩张”政策推出前，A 股企业整 体盈利仍处于低位，无向上弹性，政策转变后企业盈利将有望进入上行趋势。预计估值较低的电力 设备与新能源、白酒、互联网和医药将受益；同时，长期供需较好的上游资源也将受益。流动性和                      第 12 页 共 52 页                       鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 估值方面，关于流动性的价，我们预计美国可能进入降息通道。关于流动性的量，全社会超额流动 性充裕，但资金流向避险资产。股市流动性方面，外资对中国资产仍极度低配。估值方面，A 股风 险溢价与股息回报较高。   总体上，我们主要看好以下方向：第一，估值合理的板块，如产能开始放缓、盈利处于低位且 有回升预期的锂电池和负极材料。第二，需求平稳，供给受限的周期性板块，如铜铝油。第三，调 整幅度较大的消费、互联网龙头、白酒和医药龙头。   根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、                                         《资产 管理产品相关会计处理规定》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品 种进行估值。   本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。日常估值由基金管理人 同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值，经基金托管人复核无误后由基金管 理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。   本基金管理人设立估值委员会（成员包括公司分管领导以及投资研究部、风险管理部、监察稽 核部、交易管理部、基金运营部等部门负责人及相关业务骨干，估值委员会成员中不包括基金经理）                                            。 基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。本报告期内，参与估值流程 各方之间无重大利益冲突。定价服务机构按照协议约定提供定价服务。   本基金本报告期内未进行利润分配。   本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。                  §5 托管人报告   托管人声明:   招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责 中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。                   第 13 页 共 52 页                               鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告     招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并 根据监管要求履行报告义务。     招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品 的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。     本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。     本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。                §6 半年度财务会计报告（未经审计） 会计主体：鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                           单位：人民币元                                    本期末                   上年度末       资产          附注号 资产： 货币资金            6.4.7.1              1,840,385.32           2,762,282.15 结算备付金                                  361,910.63            579,673.22 存出保证金                                   35,415.11             61,259.79 交易性金融资产         6.4.7.2            107,101,815.46         136,030,138.37 其中：股票投资                            100,318,834.66         126,757,540.16     基金投资                                        -                      -     债券投资                             6,782,980.80           9,272,598.21     资产支持证券投                                                 -                      - 资     贵金属投资                                       -                      -     其他投资                                        -                      - 衍生金融资产          6.4.7.3                         -                      - 买入返售金融资产        6.4.7.4                         -                -38.57 应收清算款                                4,342,282.22           1,040,836.76 应收股利                                            -                      - 应收申购款                                   12,969.77             33,681.92 递延所得税资产                                         -                      - 其他资产            6.4.7.5                         -                      -                           第 14 页 共 52 页                                   鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 资产总计                                   113,694,778.51              140,507,833.64                                       本期末                         上年度末    负债和净资产            附注号 负债： 短期借款                                               -                            - 交易性金融负债                                            -                            - 衍生金融负债            6.4.7.3                          -                            - 卖出回购金融资产款                                          -                 3,170,793.44 应付清算款                                    1,622,817.64                1,998,291.71 应付赎回款                                     140,929.17                    72,819.93 应付管理人报酬                                   115,382.67                   141,686.22 应付托管费                                      19,230.43                    23,614.37 应付销售服务费                                      9,080.38                   11,391.74 应付投资顾问费                                            -                            - 应交税费                                           88.18                       162.28 应付利润                                               -                            - 递延所得税负债                                            -                            - 其他负债              6.4.7.6                 265,547.89                   395,214.10 负债合计                                     2,173,076.36                5,813,973.79 净资产： 实收基金              6.4.7.7               82,596,407.99               91,025,612.36 未分配利润             6.4.7.8               28,925,294.16               43,668,247.49 净资产合计                                  111,521,702.15              134,693,859.85 负债和净资产总计                               113,694,778.51              140,507,833.64 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 82,596,407.99 份，其中鹏扬核心价值混合 A 基 金份额净值 1.3576 元，基金份额总额 62,764,006.24 份；鹏扬核心价值混合 C 基金份额净值 1.3269 元，基金份额总额 19,832,401.75 份。 会计主体：鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                    单位：人民币元                                           本期                    上年度可比期间       项目              附注号        2024 年 1 月 1 日至 2024       2023 年 1 月 1 日至 2023                                       年 6 月 30 日                 年 6 月 30 日 一、营业总收入                                 -10,416,008.24             -26,891,128.15 其中：存款利息收入         6.4.7.9                     8,516.11                  23,120.12      债券利息收入                                             -                       -      资产支持证券利                                            -                       -                              第 15 页 共 52 页                                  鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 息收入    买入返售金融资 产收入     其他利息收入                                           -                -                                        -14,180,077.10     -36,565,319.06 填列） 其中：股票投资收益       6.4.7.10               -15,215,024.17     -38,355,411.86    基金投资收益                                            -                -    债券投资收益       6.4.7.11                      75,505.92      274,101.25    资产支持证券投 资收益    贵金属投资收益      6.4.7.13                             -                -    衍生工具收益       6.4.7.14                             -                -    股利收益         6.4.7.15                     959,441.15     1,515,991.55    其他投资收益                                            -                - （损失以“-”号填列）                                                      -                - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                1,030,458.38       2,316,335.41 其中：卖出回购金融资 产支出 三、利润总额（亏损总                                        -11,446,466.62     -29,207,463.56 额以“-”号填列） 减：所得税费用                                              -                - 四、净利润（净亏损以                                        -11,446,466.62     -29,207,463.56 “-”号填列） 五、其他综合收益的税                                                      -                - 后净额 六、综合收益总额                               -11,446,466.62     -29,207,463.56                              第 16 页 共 52 页                                      鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 会计主体：鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                     单位：人民币元                                                本期      项目                          2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                   实收基金             其他综合收益           未分配利润           净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填       -8,429,204.37                 -   -14,742,953.33   -23,172,157.70 列） （一）、综合收益                             -                  -   -11,446,466.62   -11,446,466.62 总额 （二）   、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净         -8,429,204.37                 -    -3,296,486.71   -11,725,691.08 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 款                  -9,736,321.60                 -    -3,837,461.04   -13,573,782.64 回款 （三）   、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                     -                  -               -                - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                           上年度可比期间      项目                          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日                   实收基金            其他综合收益            未分配利润           净资产合计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填      -25,660,828.64                -    -55,703,085.93   -81,363,914.57 列）                                  第 17 页 共 52 页                                    鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 （一）、综合收益                           -                -   -29,207,463.56   -29,207,463.56 总额 （二）   、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净      -25,660,828.64               -   -26,495,622.37   -52,156,451.01 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 款               -41,295,718.51               -   -45,196,502.24   -86,492,220.75 回款 （三）   、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                   -                -               -                - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：        杨爱斌                崔雁巍                       韩欢 基金管理人负责人         主管会计工作负责人                     会计机构负责人      鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]370 号《关于准予鹏扬核心价值灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复》注册，由鹏扬基金管理有限公司于 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 1 月 25 日 向社会公开发行募集，首次募集的有效净认购金额为人民币 369,154,623.37 元，有效净认购资金在 募集期间产生的利息为人民币 151,152.48 元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明 (2019)验字第 61290365_A01 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于 2019 年 1 月 合 151,152.48 份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期不定。本基金的基金管理人为鹏扬基金 管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中                                第 18 页 共 52 页                          鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联 互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、 央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开 发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国 证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含同业存单)、 资产支持证券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。   本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基 金资产的 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%)，每个交易 日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在 1 年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计 准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、                                  《证券投资基金信息披露编 报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。   本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计 政策、会计估计一致。                      第 19 页 共 52 页                            鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   无。   无。   无。   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券(股票)交 易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。   根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定， 自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务 等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人；                        第 20 页 共 52 页                          鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资 管产品运营业务”)，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；   根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债 金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格 作为买入价计算销售额；   增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额 为计税依据，分别按规定的比例缴纳。   根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基 金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；   根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税；   根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转                      第 21 页 共 52 页                              鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；      根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。      本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号 文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的 规定和实务操作执行。                                                      单位：人民币元                                               本期末                     项目 活期存款                                                   1,840,385.32 等于：本金                                                  1,840,214.32       加：应计利息                                                171.00       减：坏账准备                                                     - 定期存款                                                             - 等于：本金                                                            -       加：应计利息                                                     -       减：坏账准备                                                     - 其中：存款期限 1 个月以内                                                   -       存款期限 1-3 个月                                                -       存款期限 3 个月以上                                                - 其他存款                                                             - 等于：本金                                                            -       加：应计利息                                                     -       减：坏账准备                                                     - 合计                                                     1,840,385.32                          第 22 页 共 52 页                                      鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                      单位：人民币元                                               本期末           项目                             2024 年 6 月 30 日                         成本            应计利息            公允价值           公允价值变动 股票                  107,168,820.50             -    100,318,834.66   -6,849,985.84 贵金属投资-金交所黄金                                 -              -                 -              - 合约       交易所市场           6,739,697.00      48,630.80     6,782,980.80      -5,347.00 债券    银行间市场                     -              -                 -              -       合计              6,739,697.00      48,630.80     6,782,980.80      -5,347.00 资产支持证券                          -              -                 -              - 基金                              -              -                 -              - 其他                              -              -                 -              - 合计                  113,908,517.50      48,630.80   107,101,815.46   -6,855,332.84      无。      无。      无。                                                                      单位：人民币元                                                     本期末                项目 应付券商交易单元保证金                                                                     - 应付赎回费                                                                        4.09 应付证券出借违约金                                                                       - 应付交易费用                                                                 126,008.44 其中：交易所市场                                                               126,008.44      银行间市场                                                                      - 应付利息                                                                            - 预提费用                                                                   139,535.36 合计                                                                     265,547.89                               第 23 页 共 52 页                        鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                     金额单位：人民币元                  鹏扬核心价值混合 A                                       本期         项目              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                     基金份额（份）                         账面金额 上年度末                       67,654,229.08              67,654,229.08 本期申购                          805,379.60                  805,379.60 本期赎回(以"-"号填列)              -5,695,602.44              -5,695,602.44 本期末                        62,764,006.24              62,764,006.24                                                     金额单位：人民币元                  鹏扬核心价值混合 C                                       本期         项目              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                     基金份额（份）                         账面金额 上年度末                       23,371,383.28              23,371,383.28 本期申购                          501,737.63                  501,737.63 本期赎回(以"-"号填列)              -4,040,719.16              -4,040,719.16 本期末                        19,832,401.75              19,832,401.75 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。                                                      单位：人民币元                  鹏扬核心价值混合 A         项目       已实现部分             未实现部分             未分配利润合计 上年度末              41,923,993.40     -8,935,183.73     32,988,809.67 本期期初              41,923,993.40     -8,935,183.73     32,988,809.67 本期利润             -11,508,223.28      2,941,680.81     -8,566,542.47 本期基金份额交易产生的变动数    -2,469,930.73        489,426.14     -1,980,504.59 其中：基金申购款            400,681.14         -51,266.67         349,414.47     基金赎回款         -2,870,611.87        540,692.81     -2,329,919.06 本期已分配利润                      -                 -                  - 本期末               27,945,839.39     -5,504,076.78     22,441,762.61                                                      单位：人民币元                  鹏扬核心价值混合 C         项目       已实现部分             未实现部分             未分配利润合计 上年度末              13,661,158.19     -2,981,720.37     10,679,437.82 本期期初              13,661,158.19     -2,981,720.37     10,679,437.82 本期利润              -3,684,310.25        804,386.10     -2,879,924.15                  第 24 页 共 52 页                              鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 本期基金份额交易产生的变动数          -1,825,923.50        509,941.38      -1,315,982.12 其中：基金申购款                  236,750.08         -45,190.22        191,559.86      基金赎回款              -2,062,673.58        555,131.60      -1,507,541.98 本期已分配利润                            -                  -                   - 本期末                      8,150,924.44      -1,667,392.89      6,483,531.55                                                             单位：人民币元                                                本期          项目                              2024 年 1 月 1 日                                         至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入                                                            3,621.07 定期存款利息收入                                                                  - 其他存款利息收入                                                                  - 结算备付金利息收入                                                           4,522.87 其他                                                                   372.17 合计                                                                  8,516.11                                                             单位：人民币元                                                       本期               项目                                2024 年 1 月 1 日                                                至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                                    210,860,034.74 减：卖出股票成本总额                                                  225,636,196.01 减：交易费用                                                         438,862.90 买卖股票差价收入                                                    -15,215,024.17                                                             单位：人民币元                                                       本期               项目                                2024 年 1 月 1 日                                                至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                       80,259.82                         第 25 页 共 52 页                           鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）                                                           -4,753.90 差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   - 债券投资收益——申购差价收入                                                   - 合计                                                        75,505.92                                                   单位：人民币元                                              本期                 项目                     2024 年 1 月 1 日                                       至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额                                9,328,611.18 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额                              9,153,964.67 减：应计利息总额                                              179,398.46 减：交易费用                                                        1.95 买卖债券差价收入                                                  -4,753.90      无。      无。      无。                                                   单位：人民币元                                              本期                 项目                     2024 年 1 月 1 日                                       至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益                                           959,441.15 其中：证券出借权益补偿收入                                                    - 基金投资产生的股利收益                                                      - 合计                                                    959,441.15                       第 26 页 共 52 页                            鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                    单位：人民币元                                               本期                 项目名称                    2024 年 1 月 1 日                                        至 2024 年 6 月 30 日 ——股票投资                                               3,741,759.24 ——债券投资                                                      4,307.67 ——资产支持证券投资                                                        - ——贵金属投资                                                           - ——其他                                                              - ——权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税                                            - 合计                                                   3,746,066.91                                                    单位：人民币元                                               本期                  项目                     2024 年 1 月 1 日                                        至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                     1,909.96 基金转出费收入                                                      113.01 合计                                                          2,022.97      无。                                                    单位：人民币元                                               本期                  项目                     2024 年 1 月 1 日                                        至 2024 年 6 月 30 日 审计费用                                                       24,863.02 信息披露费                                                      59,672.34 证券出借违约金                                                           - 账户维护费                                                       9,000.00                        第 27 页 共 52 页                          鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 银行费用                                                      3,634.65 港股通证券组合费                                                    311.49 合计                                                       97,481.50      无。      截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。      本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。            关联方名称                           与本基金的关系 鹏扬基金管理有限公司（“鹏扬基金”）          基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 招商银行股份有限公司（“招商银行”）          基金托管人、基金代销机构 杨爱斌                         基金管理人股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。      无。                                                      单位：人民币元                               本期               上年度可比期间           项目            2024 年 1 月 1 日         2023 年 1 月 1 日                        至 2024 年 6 月 30 日      至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费                   727,079.95           1,751,050.87 其中：应支付销售机构的客户维护费                 303,094.73             651,700.50      应支付基金管理人的净管理费               423,985.22           1,099,350.37 注：（1）基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率 计提。管理费的计算方法如下：                      第 28 页 共 52 页                                 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 H=E×1.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 （2）根据本基金管理人 2023 年 7 月 29 日发布的《鹏扬基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费 率并修订基金合同的公告》            ，自 2023 年 7 月 31 日起，本基金管理费率由 1.50%年费率调至 1.20%年 费率。                                                              单位：人民币元                                    本期                   上年度可比期间           项目                 2024 年 1 月 1 日             2023 年 1 月 1 日                             至 2024 年 6 月 30 日          至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                         121,179.99                291,841.86 注：（1）基金托管费每日计算，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率 计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 （2）根据本基金管理人 2023 年 7 月 29 日发布的《鹏扬基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费 率并修订基金合同的公告》            ，自 2023 年 7 月 31 日起，本基金托管费率由 0.25%年费率调至 0.20%年 费率。                                                              单位：人民币元                         本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 获得销售服务费                           当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称                  鹏扬核心价值混合 A        鹏扬核心价值混合 C                  合计   鹏扬基金                      -               3,219.57                3,219.57   招商银行                      -              11,401.08              11,401.08 合计                          -              14,620.65              14,620.65                     上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 获得销售服务费                           当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称                  鹏扬核心价值混合 A        鹏扬核心价值混合 C                  合计   鹏扬基金                      -               8,482.84                8,482.84   招商银行                      -              23,160.00              23,160.00 合计                          -              31,642.84              31,642.84                           第 29 页 共 52 页                          鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额 的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H 为每日 C 类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   无。   无。                                                     份额单位：份                                        本期         项目                       2024 年 1 月 1 日                                 至 2024 年 6 月 30 日                      鹏扬核心价值混合 A               鹏扬核心价值混合 C 基金合同生效日（2019 年 1 月                                         -                  - 报告期初持有的基金份额                 2,022,512.25                   - 报告期间申购/买入总份额                            -                  - 报告期间因拆分变动份额                             -                  - 减：报告期间赎回/卖出总份额                          -                  - 报告期末持有的基金份额                 2,022,512.25                   - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例                                  上年度可比期间         项目                       2023 年 1 月 1 日                                 至 2023 年 6 月 30 日                      鹏扬核心价值混合 A               鹏扬核心价值混合 C 基金合同生效日（2019 年 1 月                                         -                  - 报告期初持有的基金份额                 6,819,836.63                   -                      第 30 页 共 52 页                                   鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 报告期间申购/买入总份额                                       -                              - 报告期间因拆分变动份额                                        -                              - 减：报告期间赎回/卖出总份额                             597,324.38                             - 报告期末持有的基金份额                           6,222,512.25                                - 报告期末持有的基金份额占基 金总份额比例 注：（1）基金管理人投资本基金的相关费用符合基金招募说明书及相关临时公告、交易所、登记结 算机构的有关规定。 （2）对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用基金总份额。 （3）总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。                                                                        份额单位：份                              鹏扬核心价值混合 A                 本期末 2024 年 6 月 30 日                     上年度末 2023 年 12 月 31 日                              持有的基金份额                                 持有的基金份额  关联方名称         持有的                                   持有的                              占基金总份额的比                                占基金总份额的比               基金份额                                  基金份额                                 例                                       例 杨爱斌             729,597.42            0.88%             729,597.42          0.80% 注：（1）以上关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书及相关临时公告、交易所、登记结 算机构的有关规定。 （2）对于分级基金，下属分级份额的比例的分母采用基金总份额。                                                                       单位：人民币元                        本期                                上年度可比期间 关联方名  称            期末余额              当期利息收入                期末余额              当期利息收入 招商银行        1,840,385.32          3,621.07         3,056,393.50           8,450.60   无。   无。                              第 31 页 共 52 页                                鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告     本基金本报告期内未进行利润分配。                                                             金额单位：人民币元                                     期末  数量   期末 期末  证券      证券名    成功         流通受 认购价                      受限期           估值单 （单位： 成本总 估值总                          备注  代码       称    认购日         限类型  格                                      价  股）   额   额                              新股锁          达利凯 2023 年 12 上市后六个                             3,666.8 6,991.6           普   月 22 日     月                                     0       4                              通受限                             新股锁        上海合 2024 年 2 月 上市后六个                              4,373.3 3,066.7         晶     1日        月                                      8       7                             通受限     无。     无。     无。     本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理 人通过制定政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程持续监控上 述各类风险。     本基金管理人将风险管理思想融入公司整体组织架构的设计中，从而实现全方位、多角度风险 管理，确保产品风险暴露不超越投资者的风险承受能力。本基金管理人建立了由风险管理委员会、 督察长、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。基金经理、风 险管理部、交易管理部、基金运营部以及监察稽核部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风                            第 32 页 共 52 页                               鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 险监控和管理。从投资决策制定层面，投资决策委员会、投资总监、投资部门负责人和基金经理对 投资行为及相关风险进行管理。从投资决策执行层面，风险管理部、交易管理部与基金运营部对投 资交易与交收的合规风险、操作风险等风险进行管理。从风险监控层面，公司督察长、风险管理人 员及监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重 及时反馈给各部门经理、公司总经理、风险管理委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其 他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告。       同时，本基金管理人采用科学的风险管理分析方法对组合面对的投资风险进行分析，主要通过 定性分析和定量分析的方法，评估各种金融工具的风险及可能产生的损失。本基金管理人从定性分 析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据基金资产所投资的不同金融 工具的特征，制定相关风险量化指标及模型，并通过日常量化分析报告确定风险损失的限度和相应 置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的 范围内。       信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。       本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金管理人通过信用 分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资 信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金在交易所进行的交易均 与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。                                                      单位：人民币元                       本期末                      上年度末   短期信用评级 A-1                                   -                          - A-1 以下                                -                          - 未评级                         6,782,980.80               9,229,195.07 合计                          6,782,980.80               9,229,195.07 注：（1）债券评级取自第三方评级机构（不含中债资信评估有限责任公司）的债项评级。 （2）未评级债券包括国债、政策性金融债、央票、地方政府债、短期融资券、公司债等。 （3）债券投资以全价列示。                          第 33 页 共 52 页                                鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告       本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。       本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。                                                       单位：人民币元                        本期末                      上年度末   长期信用评级 AAA                                   -                           - AAA 以下                                -                    43,403.14 未评级                                   -                           - 合计                                    -                    43,403.14 注：（1）债券评级取自第三方评级机构（不含中债资信评估有限责任公司）的债项评级。 （2）未评级债券包括国债、政策性金融债、央票、地方政府债、中期票据、公司债等。 （3）债券投资以全价列示。       本基金本报告期末及上年度末未持有资产支持证券。       本基金本报告期末及上年度末未持有同业存单。       流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主 要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金管理人通过限制投资集中度、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理 人通过分析持有人结构、申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。       本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证 券”中列示的部分基金资产流通暂时受限的情况外（如有）                          ，其余均能及时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。       本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行 持续的监测和分析。                           第 34 页 共 52 页                                      鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告     无。     在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施 投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。     在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好 流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比 例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。     在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况 进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人 将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障 基金持有人利益。     本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。     市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。     利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。     本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方 法对上述利率风险进行管理。                                                                单位：人民币元       本期末       资产      货币资金         1,840,385.32           -           -         -   1,840,385.32     结算备付金           361,910.63           -           -         -    361,910.63     存出保证金           35,415.11            -           -         -     35,415.11                                  第 35 页 共 52 页                                        鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告  交易性金融资产            6,782,980.80           -              -    100,318,834.66   107,101,815.46    应收清算款                      -            -              -      4,342,282.22     4,342,282.22    应收申购款                      -            -              -        12,969.77        12,969.77     资产总计            9,020,691.86           -              -    104,674,086.65   113,694,778.51       负债    应付清算款                      -            -              -      1,622,817.64     1,622,817.64    应付赎回款                      -            -              -        140,929.17       140,929.17  应付管理人报酬                      -            -              -        115,382.67       115,382.67    应付托管费                      -            -              -        19,230.43        19,230.43  应付销售服务费                      -            -              -          9,080.38         9,080.38     应交税费                      -            -              -            88.18            88.18     其他负债                      -            -              -        265,547.89       265,547.89     负债总计                      -            -              -      2,173,076.36     2,173,076.36  利率敏感度缺口            9,020,691.86           -              -    102,501,010.29   111,521,702.15     上年度末       资产     货币资金            2,762,282.15           -              -                -      2,762,282.15    结算备付金              579,673.22           -              -                -        579,673.22    存出保证金               61,259.79           -              -                -        61,259.79  交易性金融资产            9,229,195.07           -       43,403.14   126,757,540.16   136,030,138.37 买入返售金融资产                  -38.57           -              -                -            -38.57    应收清算款                      -            -              -      1,040,836.76     1,040,836.76    应收申购款                      -            -              -        33,681.92        33,681.92     资产总计           12,632,371.66           -       43,403.14   127,832,058.84   140,507,833.64       负债 卖出回购金融资产款           3,170,793.44           -              -                -      3,170,793.44    应付清算款                      -            -              -      1,998,291.71     1,998,291.71    应付赎回款                      -            -              -        72,819.93        72,819.93  应付管理人报酬                      -            -              -        141,686.22       141,686.22    应付托管费                      -            -              -        23,614.37        23,614.37  应付销售服务费                      -            -              -        11,391.74        11,391.74     应交税费                      -            -              -            162.28           162.28     其他负债                      -            -              -        395,214.10       395,214.10     负债总计            3,170,793.44           -              -      2,643,180.35     5,813,973.79  利率敏感度缺口            9,461,578.22           -       43,403.14   125,188,878.49   134,693,859.85 注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早进行分类。         该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利率风险状  假设     况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。         假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变。                                    第 36 页 共 52 页                                 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告        此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。        相关风险变量的     对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）        变动             本期末（2024 年 6 月 30 日）      上年度末（2023 年 12 月 31 日）        市场利率上升 25  分析                                -11,672.36                  -7,118.16        个基点        市场利率下降 25        个基点   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率波动而发生波动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民币计价的资产与负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本 基金的外汇头寸进行监控。                                                             单位：人民币元                                           本期末        项目                     美元           港币             其他币种                                                                合计                    折合人民币        折合人民币           折合人民币 以外币计价的资产   交易性金融资产                   -   9,470,396.64            -    9,470,396.64 资产合计                        -   9,470,396.64            -    9,470,396.64 以外币计价的负债 负债合计                        -              -            -              - 资产负债表外汇风险敞                             -   9,470,396.64            -    9,470,396.64 口净额                                         上年度末        项目                     美元           港币             其他币种                                                                合计                    折合人民币        折合人民币           折合人民币 以外币计价的资产   交易性金融资产                   -   8,503,297.88            -    8,503,297.88 资产合计                        -   8,503,297.88            -    8,503,297.88                            第 37 页 共 52 页                               鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 以外币计价的负债 负债合计                     -                -              -                 - 资产负债表外汇风险敞                          -     8,503,297.88              -    8,503,297.88 口净额       其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，对本基金资产负债表日基金资产净值产       生的影响。 假设       除汇率以外的其他变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险而可能采取的风险管       理活动。                                 对资产负债表日基金资产净值的       相关风险变量的变动                  影响金额（单位：人民币元）                     本期末（2024 年 6 月 30 日）        上年度末（2023 年 12 月 31 日） 分析    港币相对人民币升值       港币相对人民币贬值                                   -473,519.83                  -425,164.89      其他价格风险是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他 价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波 动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散 化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。                                                         金额单位：人民币元                              本期末                         上年度末         项目                               占基金资                        占基金资                         公允价值             产净值比       公允价值             产净值比                                          例（%）                        例（%） 交易性金融资产－股票投资            100,318,834.66    89.95     126,757,540.16      94.11 交易性金融资产－基金投资                        -           -                -         -                         第 38 页 共 52 页                               鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 交易性金融资产－贵金属投资                       -            -                -         - 衍生金融资产－权证投资                         -            -                -         - 其他                                  -            -                -         - 合计                      100,318,834.66     89.95      126,757,540.16     94.11       该其他价格风险的敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有股票资产的其他价格 假设    风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。       假定市场基准变动 5%，其他变量不变。       相关风险变量的     对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）       变动           本期末（2024 年 6 月 30 日）          上年度末（2023 年 12 月 31 日） 分析       市场基准上升 5%                 6,306,122.70                    6,698,471.81       市场基准下降 5%               -6,306,122.70                    -6,698,471.81 注：股票市场基准取沪深 300 指数。      无。      公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定：      第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。      第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。      第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                               单位：人民币元                               本期末                         上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                            100,308,776.25                126,260,267.45 第二层次                              6,782,980.80                  9,272,598.21 第三层次                                 10,058.41                    497,272.71           合计                    107,101,815.46                136,030,138.37                          第 39 页 共 52 页                          鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告     对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃(包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导 致的交易不活跃)和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允 价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转 换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。     本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。     本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金 融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。     无。                     §7 投资组合报告                                                   金额单位：人民币元 序号             项目               金额              占基金总资产的比例（%）      其中：股票                     100,318,834.66           88.24      其中：债券                       6,782,980.80             5.97           资产支持证券                           -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                            -                -      产 注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 9,470,396.64 元，占期末基金资                      第 40 页 共 52 页                             鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 产净值的比例为 8.49%。 代码              行业类别            公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）  A     农、林、牧、渔业                                -               -  B     采矿业                           8,025,871.00            7.20  C     制造业                          73,907,443.02           66.27  D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                        -               -  E     建筑业                                     -               -  F     批发和零售业                                  -               -  G     交通运输、仓储和邮政业                             -               -  H     住宿和餐饮业                                  -               -  I     信息传输、软件和信息技术服务业               6,381,846.00            5.72  J     金融业                                     -               -  K     房地产业                          2,533,278.00            2.27  L     租赁和商务服务业                                -               -  M     科学研究和技术服务业                              -               -  N     水利、环境和公共设施管理业                           -               -  O     居民服务、修理和其他服务业                           -               -  P     教育                                      -               -  Q     卫生和社会工作                                 -               -  R     文化、体育和娱乐业                               -               -  S     综合                                      -               -        合计                           90,848,438.02           81.46        行业类别            公允价值（人民币）              占基金资产净值比例（%） A 基础材料                                  -                      - B 消费者非必需品                               -                      - C 消费者常用品                                -                      - D 能源                                    -                      - E 金融                                    -                      - F 医疗保健                                  -                      - G 工业                            771,789.59                   0.69 H 信息技术                          473,461.88                   0.42 I 电信服务                        8,225,145.17                   7.38 J 公用事业                                  -                      - K 房地产                                   -                      - 合计                            9,470,396.64                   8.49                         第 41 页 共 52 页                            鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）                        。                                                     金额单位：人民币元                                                          占基金资产净值 序号   股票代码     股票名称     数量（股）           公允价值（元）                                                           比例（%）                        第 42 页 共 52 页                          鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                  金额单位：人民币元                                                      占期初基金资产 序号   股票代码     股票名称          本期累计买入金额                                                      净值比例（%） 注：买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。                                                  金额单位：人民币元                                                      占期初基金资产 序号   股票代码     股票名称          本期累计卖出金额                                                      净值比例（%）                      第 43 页 共 52 页                              鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 注：卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。                                                            单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额                                               195,455,731.27 卖出股票收入（成交）总额                                               210,860,034.74 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交 易费用。                                                        金额单位：人民币元 序号         债券品种             公允价值                占基金资产净值比例（%）                          第 44 页 共 52 页                                鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告       其中：政策性金融债                              -                         -                                                            金额单位：人民币元                                                                  占基金资产净 序号     债券代码     债券名称        数量（张）             公允价值                                                                  值比例（%）      本基金本报告期末未持有资产支持证券。      本基金本报告期末未持有贵金属。      本基金本报告期末未持有权证。      本报告期内，本基金未参与股指期货投资。      本报告期内，本基金未参与国债期货投资。      本报告期内，本基金未参与国债期货投资。                            第 45 页 共 52 页                          鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形      本基金投资的前十名证券的发行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到深圳证券交易所、中国证监会地方监管机构的处罚。本基金对上述主体发行的相关证券的投资 决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发 行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。                                              单位：人民币元 序号              名称                      金额      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。      由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。                      第 46 页 共 52 页                                      鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                          §8 基金份额持有人信息                                                                       份额单位：份                                                   持有人结构 份额级 持有人户         户均持有的               机构投资者                      个人投资者  别  数（户）         基金份额                          占总份额                        占总份额                                 持有份额                       持有份额                                                 比例                          比例 鹏扬核 心价值     3,217     19,510.10     3,616,250.75     5.76%     59,147,755.49    94.24% 混合 A 鹏扬核 心价值     3,313      5,986.24               -          -     19,832,401.75   100.00% 混合 C 合计      6,530     12,648.76     3,616,250.75     4.38%     78,980,157.24    95.62%        项目             份额级别              持有份额总数（份）               占基金总份额比例                   鹏扬核心价值混合 A                    2,366,131.86               3.7699% 基金管理人所有从                   鹏扬核心价值混合 C                     352,577.90                1.7778% 业人员持有本基金                         合计                      2,718,709.76               3.2916%        项目                     份额级别             持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、             鹏扬核心价值混合 A                                           50~100 基金投资和研究部门负             鹏扬核心价值混合 C                                               0 责人持有本开放式基金                    合计                                            50~100                        鹏扬核心价值混合 A                                             >100 本基金基金经理持有本                        鹏扬核心价值混合 C                                           10~50 开放式基金                               合计                                              >100                          §9 开放式基金份额变动                                                                            单位：份             项目                  鹏扬核心价值混合 A                     鹏扬核心价值混合 C 基金合同生效日（2019 年 1 月 29 日）基金份额总额                                第 47 页 共 52 页                            鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告 本报告期期初基金份额总额                  67,654,229.08     23,371,383.28 本报告期基金总申购份额                      805,379.60       501,737.63 减：本报告期基金总赎回份额                  5,695,602.44      4,040,719.16 本报告期基金拆分变动份额（份额                                          -                 - 减少以"-" 填列） 本报告期期末基金份额总额                  62,764,006.24     19,832,401.75 注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。                     §10 重大事件揭示   本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。   本基金管理人于 2024 年 3 月 22 日发布《鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变动公告》                                                 ，李净女 士自 2024 年 3 月 21 日起担任鹏扬基金管理有限公司副总经理。   本报告期内基金托管人无重大人事变动。   本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。   本报告期内基金投资策略未发生改变。   本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。    本报告期内未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所 处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。    本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。                        第 48 页 共 52 页                                  鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                          金额单位：人民币元                   股票交易                   应支付该券商的佣金        交易单元                    占当期股                     占当期佣 券商名称                                                              备注         数量    成交金额             票成交总       佣金            金总量的                                额的比例                      比例 东北证券    2     178,683,189.91    43.98%     132,649.05    44.59%        - 华泰证券    2      74,131,150.36    18.25%      55,031.57    18.50%        - 天风证券    2      33,103,573.73     8.15%      24,705.18     8.30%        - 长江证券    2      28,419,466.93     7.00%      21,199.68     7.13%        - 中信证券    2      20,512,890.55     5.05%      15,248.19     5.13%        - 中银国际  证券 中信建投    2      13,731,889.84     3.38%      10,187.63     3.42%        - 中金公司    3      12,672,623.17     3.12%       5,650.55     1.90%        - 光大证券    2      12,548,030.02     3.09%       8,718.30     2.93%        - 广发证券    2       8,616,566.79     2.12%       6,429.15     2.16%        - 长城证券    2       8,047,866.75     1.98%       5,950.24     2.00%        - 瑞银证券    2                 -         -              -         -         - 中泰证券    2                 -         -              -         -         - 湘财证券    2                 -         -              -         -         - 第一创业  证券 注：(1)基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、 定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个 股分析报告、市场服务报告等。 (2)基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后 与被选择的证券经营机构签订协议。 (3)本基金本报告期内无新增或剔除的交易单元。                           第 49 页 共 52 页                                           鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告                                                                    金额单位：人民币元           债券交易               债券回购交易               权证交易                 基金交易                    占当期                  占当期债                占当期                  占当期 券商名                    债券成                  券回购成                权证成                  基金成  称     成交金额                成交金额                  成交金额              成交金额                    交总额                  交总额的                交总额                  交总额                    的比例                   比例                 的比例                  的比例 东北证                       79,790,000.  券                                 00 华泰证                       21,050,000.  券                                 00 天风证                       16,650,000.                -      -                 10.52%          -     -              -      -  券                                 00 长江证                       10,000,000.                -      -                  6.32%          -     -              -      -  券                                 00 中信证 2,500,975.0        12,100,000.  券            0                 00 中银国 12,938,116.        1,720,000.0 际证券          00                  0 中信建                       5,350,000.0                -      -                  3.38%          -     -              -      -  投                                  0 中金公                       2,700,000.0                -      -                  1.71%          -     -              -      -  司                                  0 光大证                       6,600,000.0                -      -                  4.17%          -     -              -      -  券                                  0 广发证                -      -   300,000.00     0.19%          -     -              -      -  券 长城证                       2,000,000.0  券                                  0 瑞银证                -      -            -        -           -     -              -      -  券 中泰证                -      -            -        -           -     -              -      -  券 湘财证                -      -            -        -           -     -              -      -  券 第一创                -      -            -        -           -     -              -      - 业证券  序号                 公告事项                         法定披露方式              法定披露日期         鹏扬基金管理有限公司高级管理人员                     证监会指定报刊及网         变更公告                                 站、公司官网                                    第 50 页 共 52 页                             鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告        鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分                               证监会指定报刊及网                               站、公司官网        公司费率优惠活动的公告        鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分                               证监会指定报刊及网                               站、公司官网        有限责任公司费率优惠活动的公告        鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公       证监会指定报刊及网        司办公地址变更的公告             站、公司官网        鹏扬基金管理有限公司关于增加基金                               证监会指定报刊及网                               站、公司官网        公告        鹏扬基金管理有限公司关于增加基金                               证监会指定报刊及网                               站、公司官网        公告        鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投       证监会指定报刊及网        资基金 2023 年第 4 季度报告     站、公司官网        鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投       证监会指定报刊及网        资基金 2023 年年度报告         站、公司官网        鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投       证监会指定报刊及网        资基金 2024 年第 1 季度报告     站、公司官网        鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投                               证监会指定报刊及网                               站、公司官网        新）        鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分                               证监会指定报刊及网                               站、公司官网        活动的公告        鹏扬基金管理有限公司关于增加基金                               证监会指定报刊及网                               站、公司官网        公告        鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投                               证监会指定报刊及网                               站、公司官网        新）              §11 影响投资者决策的其他重要信息      本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。  无。                       第 51 页 共 52 页                         鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告   备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。   投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。                                       鹏扬基金管理有限公司                   第 52 页 共 52 页